“인공지능(머신러닝포함)으로 투자하는 봇을 만들었어요. 100% 승률입니다. “. 믿으시나요?
저는 믿지 않습니다.
“인공지능(머신러닝)으로 vwap(기관들이 주문 낼때 많이 쓰는 거래량 가중 평균 가격 : 시장가격에 영향을 덜주면서 하루 종일 팔거니 사려고 내는 주문 ) 보다 무조건 더 좋은 가격에 사거나 팔아주는 인공지능 로직 만들었어요. 99% 로 vwap 보다 잘 할 수 있습니다. 라고 하고 로직을 보여주면
저는 이것에 대해서는 99% 믿습니다.
우리는 투자와 트레이딩을 혼용해서 쓰고 있는 것 같습니다. 투자자는 investor 트레이더는 한국말 영어 같게 trader 번역은 거래자인데 거래자로 사용한 경우 본적 없는 거 같습니다.
제가 생각하는 트레이딩과 투자의 차이점은
“싸다 / 비싸다 를 기준으로 사고 팔면 투자” “상승할거 같다 / 하락할 거 같다 를 기준으로 사고 팔면 트레이딩” 이라고 생각합니다.
투자도 당연히 싸니까 올라갈 것 같아 사는 것 아니냐 하시면 뭐 그럴 수 있습니다. 그러나 싸다 비싸다에는 펀더멘탈한 기준들이 있습니다.
이에 반해 트레이딩은 싸다 비싸다의 기준보다는 사는 사람 많아 올라 갈거 같다, 호재 뉴스가 나왔다 ( 물론 호재가 미치는 가격 영향을 분석해서 포트폴리오 조정에 사용하는 것은 투자겠지요) , 기술적으로 상승추세 전환 했다 (이 기준도 다양합니다 ). 등등 단기적인 가격움직임 전망에 따라 매매하는 것입니다. 가치를 계산할 시간이 없습니다. ㅎㅎㅎ
트레이딩이 잘하는 거다? 투자가 잘하는 거다 ?
정답은 자기가 돈 잘 버는 방법, 스타일 찾아 그걸 하면 되는 것입니다. 어려우면 그냥 ETF 또는 펀드 사고 장기 투자 아닐까요?
제가 처음에 던진 질문 “인공지능을 믿습니까”로 돌아가 보면 트레이딩은 기계가 잘할 수 있는 영역이라고 생각합니다.
투자는 아직 잘 모르겠습니다. 인공지능이 잘할 수 있는지.
물론 투자를 잘하는 사람이 있는 것처럼 투자를 잘하는 인공지능도 있을 수는 있을 것 같습니다. 그러나 투자 잘하는 펀드매니저를 찾듯 투자 잘하는 인공지능을 찾아야 하는게 아닐까 합니다. 그러면 투자하는 인공지능은 매니저중에 하나로 생각하면 될 것 같습니다. 잘할 때도 있고 못할 때도 있는.
그에 반해 트레이딩은 초단기트레이딩부터 가능하기 때문에 기계가 확률적인 우위를 찾을 수 있는 가능성이 있다고 생각합니다. 그게 콴츠트레이딩의 영역이 되어 가는 것 같습니다.
예를 들면 증권사 트레이더들이 고객의 주문을 받아 하루 종일 팔때 다른 사람보다 더 좋은 가격에 팔려고 노력을 했습니다. 그런데 노력해도 소용없다고 생각되면서 cd주문 ( 장 끝날때까지 계속 사라, 팔아라 ) , vwap 주문 ( 거래량 봐서 계속 팔아라 ) 등등 패시브한 주문들이 주류가 되었습니다. 물론 종가에 가격 움직임 영향을 주면 시세 조정으로 걸리니까 이런 주문을 사용 하기도 했습니다. 그런데 이제 이 분야는 기계가 모두 먹었습니다. 기계끼리 싸웁니다.
즉 숏텀 트레이딩은 사람이 기계를 이기기가 어렵다는 것입니다. 물론 기계는 사람이 만들지만요.
그래서 투자하려면 좀 길게 인간스럽게
트레이딩하려면 기계를 사용해야 한다가
현재까지의 제 생각입니다.
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