안녕하십니까
보험사 자산운용 및 리스크관리 전문가 분들께 여쭤봅니다
아무래도 보험사는 ALM이 주요 리스크다 보니.. 전략부서의 자산배분이 채권자산으로 높게 갈 수 밖에 없는데요...
특히 K-ics 도입 시, 금리리스크를 커브 시나리오 기반 방법으로 인식하게되어, 듀레이션 매칭 뿐만이 아닌 현금흐름 매칭이 중요해졌죠(커브의 Twist, Butterfly 위험관리)
그러다 보니 포트폴리오 전략 부서와 채권운용부서간 긴밀한 협업이 필요하게 된 듯합니다.
이에 전략부서의 자금배분 시, Tenor별로도 정확한 금액을 제시해서 채권운용부서의 실행 목표 달성 여부를 모니터링 후 피드백하는 체계를 갖고 있는지 궁금합니다.
또한 MBS나 Callable 채권, Range Accrual등 또한 ALM 측면에서는 리스크로 보여지는바, 전략부서가 어떻게까지 채권운용부서에 기준을 제시하는지 궁금합니다.
긴 글 읽어주신 모든 전문가 분들께 감사의 말씀을 드리며,
답변을 통해 제 짧은 지식을 매꿔 주심에 감사의 말씀을 올립니다.
좋은 추석 되시길 바랍니다.
보험사 전략부서와 채권운용부서간 관계?
2022.09.07 | 조회수 1,315
에어포스원
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