개인의 주식/자산 투자 포트폴리오 매니지먼트 전략에 대해 묻습니다.

제 경우는 코인, 국장, 미장. 이렇게 3가지로 서로 다른 접근법을 쓰고 있습니다. 1. 코인선물은 사진처럼 시스템트레이딩을 주로 적용합니다. 예시는 변형된 웨이브트렌드를 적용했고 1배율 기준 연수익율은 좌측하단에서 보시는 정도가 나옵니다. 저는 이 전략을 1.5~2배율을 적용해서 이더리움 매매를 합니다. 다른 전략 하나는 비트코인에 적용 중에 있습니다. 선물에서는 4시간봉을 신뢰합니다. 2. 국장의 경우는 피보나치 비율을 주로 사용하여 접근합니다. 고가와 저가가 나왔다고 판단되는 차트를 뒤지고 매물대와 되돌림 비율을 계산해서 0.114를 깨지않는다고 판단되면 0.382 아래에서 분할 매집을 시작합니다. 전저점을 일봉 몸통으로 깨면 손절하고 떠납니다. 현재 이 관점으로 삼성SDS를 보고 있습니다. 3. 미장의 경우는 무지성 적립(?)입니다. 그냥 단순무식하게 마소와 엔비디아를 모읍니다. 오르면 오른다고 좋다고 사고 떨어지면 싸졌다고 삽니다. 개인적으로는 가장 싫어하는 전략인데 미장에 한해서는 유효하다고 봅니다.(개인적인 트레이딩의 원칙이 “매수의 횟수와 매도의 횟수는 유사해야한다”인데 이 원칙을 깨는 투자라서 감정적으로는 싫어합니다.) 코인 선물에서 나온 수익금의 1/3가량을 여기에 적금식으로 붓습니다. 4. 잡알트 매매의 경우 일봉을 기준으로 보고 김치 묻은 종목이 하락추세선을 상방돌파할 경우 과거의 매수물량과 매도물량의 비율을 보고 돌파매매로 접근합니다. 추세선을 돌파했다해도 매수캔들의 합이 매도캔들의 합보다 2배가 넘지 않으면 들어가지 않습니다. (김치 묻은 것을 강조한 이유는 해외에서의 거래가 많으면 해외거래소도 동시에 봐야하는 번거로움이 생겨서입니다.) 이 또한 전저점을 일봉 몸통으로 깨면 손절합니다. 5. 기타 김프와 역프의 차이를 이용한 환차익을 노리기도 합니다만 이건 일년에도 기회가 몇차례 없고 올해 상반기 역프 –6%에서 해외거래소로 옮겨 테더로 바꾼 후 국내에 10%대 후반에 넘어온게 전부였습니다. 본문에서 말씀하신 정태적 구성은 1~3번으로, 동태적 구성은 4,5번으로 접근합니다. 박스권에서 롱숏 스위칭하는 전략도 한때는 적극적으로 써봤으나 그 박스를 제가 너무 자의적으로 해석하게 되는지라 결과가 좋지 않았습니다. 전략 리셋의 주기는 백테스팅을 매월 실시하고 반년간의 수익을 점검 후 유효하지 않으면 삭제합니다.