선물환 실행 기간

20년 09월 07일 | 조회수 365
수정25

저희는 매입대금의 70퍼센트 이상이 외화라서 선물환을 진행하고 있는데 현재는 그 다음달에 필요한 만큼을 매수계약 합니다. 공급처 지급기한이 90일이어서 길게 보고 매수계약 하자고 하시는데 1. 보통 어느정도의 duration을 잡으시나요? 2. 혹은 매수계약시 지급일에 맞춰서 계약 하시나요? 다른 곳은 어떻게 하시는지 궁금합니다.

댓글 2
공감순
최신순
    부장킴
    20년 09월 09일
    현직장은 다행(?)히 외환 익스포져가 없습니다. 예전 직장은 향후 12개월 외화 현금흐름을 추정하고 자연헤지 부분을 제외한 나머비 익스포져의 일정부분을 통상 연간 계약으로 헤지했습니다. 대신 매월 계약을 하고 익스포져 변동에 따라 조정합니다. 단기로 2,3년짜리를 하기도 합니다 상황에 따라서는요. 실제 현금흐름이 예측과 많이 차이가 나면 당연히 스팟계약도 하게 되고 노출은 됩니다. 말씀하시는 걸 보면 헤징이라기 보다 이익(?) 극대화인 듯 한데.. 환은 신의 영역이라고 하는데.. ^^; 헤징이라고 한다면 매입시점에 다 매수하시는 것도 헤징이고 1월물, 3월물 다 헤징이긴 하네요. 아니면 예를 들어 월별로 30% 씩 분할 매입하는 것도 방법이겠구요.
    현직장은 다행(?)히 외환 익스포져가 없습니다. 예전 직장은 향후 12개월 외화 현금흐름을 추정하고 자연헤지 부분을 제외한 나머비 익스포져의 일정부분을 통상 연간 계약으로 헤지했습니다. 대신 매월 계약을 하고 익스포져 변동에 따라 조정합니다. 단기로 2,3년짜리를 하기도 합니다 상황에 따라서는요. 실제 현금흐름이 예측과 많이 차이가 나면 당연히 스팟계약도 하게 되고 노출은 됩니다. 말씀하시는 걸 보면 헤징이라기 보다 이익(?) 극대화인 듯 한데.. 환은 신의 영역이라고 하는데.. ^^; 헤징이라고 한다면 매입시점에 다 매수하시는 것도 헤징이고 1월물, 3월물 다 헤징이긴 하네요. 아니면 예를 들어 월별로 30% 씩 분할 매입하는 것도 방법이겠구요.
    ...더보기
    답글 쓰기
    0
    리멤버
    @멘션된 회사에서 재직했었음
    19년 05월 28일
    회사에서 풀지 못한 고민, 여기서 회사에서 업무를 하다가 풀지 못한 실무적인 어려움, 사업적인 도움이 필요한 적이 있으셨나요? <리멤버 커뮤니티>는 회원님과 같은 일을 하는 사람들과 이러한 고민을 해결할 수 있는 온라인 공간입니다. 회원 가입 하고 보다 쉽게 같은 일 하는 사람들과 소통하세요
    회사에서 풀지 못한 고민, 여기서 회사에서 업무를 하다가 풀지 못한 실무적인 어려움, 사업적인 도움이 필요한 적이 있으셨나요? <리멤버 커뮤니티>는 회원님과 같은 일을 하는 사람들과 이러한 고민을 해결할 수 있는 온라인 공간입니다. 회원 가입 하고 보다 쉽게 같은 일 하는 사람들과 소통하세요
    답글 쓰기
    0
    리멤버
    @멘션된 회사에서 재직했었음
    19년 05월 28일
    일하는 사람과 기회를 연결하여 성공으로 이끈다
    일하는 사람과 기회를 연결하여 성공으로 이끈다
    답글 쓰기
    0
추천글
대표전화 : 02-556-4202
06235 서울시 강남구 테헤란로 134, 5,6,9층
(역삼동, 포스코타워 역삼) (대표자:최재호, 송기홍)
사업자등록번호 : 211-88-81111
통신판매업 신고번호: 2016-서울강남-03104호
| 직업정보제공사업 신고번호: 서울강남 제2019-11호
| 유료직업소개사업 신고번호: 2020-3220237-14-5-00003
Copyright Remember & Company All rights reserved.